ABIGTRUST

Алгоритмическая стратегия на ликвидных фьючерсах - ABIGTRUST

Настоящая стратегия создана в партнёрстве Алексея Бачерова (ABTRUST) и Ильи Гадаскина с его алгоритмической командой. Доли вкладов в настоящую стратегию распределены самым честным образом:

• со стороны ABTRUST - информационная поддержка, PR, доброе имя Алексея, вера и деньги на настоящем счёте
• со стороны Ильи - алгоритмы, программирование,  автоматизация, роботизация, и всё что касается других «скучных» вопросов

Сразу видно, что Алексей тут главный :) Шутка! Конечно, длительное знакомство Алексея и Ильи делает их абсолютно равноправными партнёрами с разделением функционала по всем правилам фэншуя.

Стратегия является полностью алгоритмической, и реализуется исключительно торговыми роботами. Сделки совершаются на ликвидных фьючерсных контрактах. Илья и его команда, разработали различные алгоритмы, которые совершают направленные сделки. Роботы принимают решения на основании технических индикаторов, которые не в малой степени доработаны, а также используют паттерны разработанные Ильёй совместно с его командой . Пока функционировало автоследование на ресурсе MFD (трэк других  стратегий писался на нем), средняя доходность составила 81% годовых при максимальной просадке 32%. Количество сделок, совершаемых алгоритмами, обычно не превышает пяти в день.

Основные контракты использующиеся в стратегии:

• фьючерсный контракт на индекс РТС
• фьючерсный контракт на пару курс доллара  доллар США - российский рубль
• фьючерсный контракт на пару курс китайский юань / российский рубль
• фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Сбербанк»
• фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Газпром»

Стратегия ориентирована на российский рынок и фьючерсы, торгующиеся на Московской Фондовой Бирже

Основные параметры стратегии:

• Ожидаемая доходность 65% годовых при волатильности 45%
• Минимальная сумма инвестирования составляет 100 тысяч рублей.
• Максимальная сумма инвестирования - 1 млн рублей.
• Комиссия управляющего и Finam – 6% от стоимости чистых активов.

Для тех, кто решит подписаться на стратегию и действующих клиентов FINAM лучше использовать тариф Инвестор, чтобы присоединится к стратегии необходимо успешно пройти тестирование для неквалифицированного инвестора на две темы:

• Производные финансовые инструменты
• Маржинальная торговля

UPDATE 22.05.2023

В процессе работы выяснился важный момент, который стоит отразить.

Так как портфель совсем небольшой, то его доходность очень чувствительна к стоимости контрактов. Обратите внимание, чтобы автоследование за нашим портфелем было максимально корректным, при подключении к стратегии стоит учитывать "кратность" минимальной суммы. То есть делитель при подключении должен быть целым числом.

Простой пример, минимальная сумма заявленная в стратегии 100 тысяч рублей. В соответствии с правилами для автоследования размер гарантийного обеспечения (ГО) для обычных инвесторов в два раза выше, чем установленные биржей. Это дает возможность подключится многим людям. Но такое ограничение не позволяет нам купить/продать два фьючерсных контракта на индекс РТС. Поэтому если, подписчик подключился с суммой в 150 тысяч рублей, его итоговый результат не будет таким же как на нашем счете. Всё дело в том что его сумма не имеет целого делителя. 150/100 = 1,5 отсюда возникает неприятный эффект, что итоговая доходность у копирующего меньше, чем на самой стратегии. Мы рекомендуем при подключении делать так, чтобы подключаемый счет имел целый делитель 1, 2, 3 и т.п. Тогда результаты будут лучше.

Мы могли бы поднять требования по минимальному капиталу, но изначально нам хотелось, чтобы люди даже не с большим возможностями могли нас копировать.