Россия: защита от кризиса

Автор: Finam InvestLAB

Подписчиков:

0

Среднегодовая доходность

13 %


Минимальная сумма

1 000 000


Прогнозируемая просадка

-6 %


Риск

Агрессивный

Доходность в
Условия подключения
Акции вне котировальных списков
Производные финансовые инструменты
Описание

Структура индекса Дивидендная 40% Валютная 40% Депозит + New 20% Индекс позволяет в значительной мере защитить капитал инвестора в случае развития как локального кризиса в России, вызванного, например, санкциями, так и общемирового кризиса на финансовых рынках. Несмотря на разную природу кризисов, закономерность их развития на российском финансовом рынке прослеживается. Кризис обычно связан с девальвацией национальной валюты. Стоимость акций при этом, снижается далеко не всегда. Снижение курса рубля значительно поддерживает котировки акций компаний-экпортеров. В структуру индекса кроме "Валютной" стратегии добавлена "Дивидендная", так как акции экспортеров с высоким коэффициентом дивидендных выплат являются отличной альтернативой валюте для защиты капитала. Для сглаживания колебаний доходности по портфелю и для возможности адаптировать его к каждому конкретному случаю кризиса индекс содержит на 20% подушку из облигаций, которые приносят доходность выше банковского депозита. В случае очевидных предпосылок к развитию полномасштабного рыночного шторма, как в 2014 и 2015 гг, данная "подушка безопасности" может быть ликвидирована в пользу покупки более рисковых активов по привлекательным ценам.

Структура

Денежные средства 9%
Акции РФ 39%
Облигации 50%
Фьючерсы -5%

Доходность за всё время

128.88 %

ИТА

0.00

Тариф автоследования

Автоследование F

Доходность за

Неделю

-0.27 %

Месяц

-0.86 %

Квартал

-0.96 %

Среднегодовая

12.61 %

Дата создания стратегии

01.06.2017

Точность следования

3 / 5

Частота сделок

Реже раза в месяц

Емкость стратегии

500 000 000

Максимальная просадка

-27.46 %
Калькулятор доходности

Название

Россия: защита от кризиса

0 ₽

Финансовый результат

0 ₽ / 0 %

Доход / Доходность

Потенциальный доход 0 ₽

Сумма инвестирования 1 000 000 ₽

Другие стратегии автора