Виталий Чарахчян

Vitaliy_Charakhchian
Онлайн
был 15 июля
Регистрация
13 марта 2013
Пол
Мужской

Интересы

Фундаментальный анализ
Российские акции
Срочный рынок
Инвестиционный портфель

0
4 июля, 18:26

УК Ч&П: итоги I полугодия 2018

Подведём итоги сбалансированного портфеля за I полугодие 2018 г.
Средняя доходность портфеля составила 1,28%
Среднее отклонение портфеля составило 3,46%
Коэффициент Шарпа
портфеля составил -1,42
Накопленная доходность с начала года: 6,89%

Сравнение с бенмарком. Индекс ММВБ.
Средняя доходность индекса составила 1,39%
Среднее отклонение индекса составило 3,51%
Коэффициент Шарпа
индекса составил -1,37
Накопленная доходность с начала года: 6,66%


Комментарий управляющего: восходящий тренд и устойчивый приток ликвидности на рынок со стороны неризидентов был сломлен 9 апреля 2018 г. вместе с новостями о введении санкций в отношении компаний О.Дерипаски и В.Вексельберга. Следует признать, что портфель пережил эту панику с достойным результатом, упав на 4,74% (ММВБ упал на 8,33%). Это произошло благодаря гибким лимитам на акции в портфеле, их доля составляла порядка 60%. Однако впоследствие осторожные лимиты сыграли против портфеля - он стал отставать в доходности от индекса ММВБ. Восстановление индекса произошло в более сжатые сроки и агрессивней, чем предполагалось. Поэтому во II квартале 2018 г. портфель показал результаты чуть слабее индекса, несмотря на то, что волатильность стоимости портфеля по-прежнему держится на удовлетворительном уровне - меньше волатильности бенчмарка.

  
Анонимные комментарии запрещены
 
 
© 1999—2018 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.

 

Настройка подписки