Виталий Чарахчян

Vitaliy_Charakhchian
Рейтинг
Онлайн
был позавчера
Регистрация
13 марта 2013
Пол
Мужской

Интересы

Фундаментальный анализ
Российские акции
Срочный рынок
Инвестиционный портфель

0
11 января, 18:26

УК Ч&П: итоги 2018 г.

Подведём итоги сбалансированного портфеля за 2018 г.
Среднемесячная доходность портфеля составила 1,13%
Среднемесячное отклонение портфеля составило 2,94%
Коэффициент Шарпа
 портфеля составил -1,89
Накопленная доходность с начала года: 12,17%

Сравнение с бенмарком. Индекс ММВБ.
Среднемесячная доходность индекса составила 1,00%
Среднемесячное отклонение индекса составило 3,32%
Коэффициент Шарпа
 индекса составил -1,72
Накопленная доходность с начала года: 12,27%

NB! все расчёты учитывают расходы на брокерскую комиссию и поступление дивидендов.

Комментарий управляющего
2018 г. был крайне насыщенным и интересным с позиции инвестора. Раллийный рост начала года сменился остыванием рынка и обвалом 9 апреля. Объём акций в портфеле большую часть года не достигал 100%. 

За четвертый квартал удалось наверстать отставание от бенчмарка. Это обусловлено падением рынка и ограниченным лимитом на акции в портфеле. 

Общий вывод по стратегии за 2018 год: при меньшей волатильности стратегия показывает сравнимую с бенчмарком доходность. Вместе с тем, для опережения бенчмарка в будущем планируется более точное управление лимитом на акции, чтобы не отставать от рынка в периоды его роста. 
 
Анонимные комментарии запрещены
 
 
© 1999—2019 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.

 

Настройка подписки