Ахиллес на фьючах



Стратегия является копией моей стратегии «Бочка и доллар», существующей с начала 2020 года (поскольку алгоритм тот же, ее эквити можно также отсчитывать с 2020 года).



Зачем вдруг понадобилась копия? Причин несколько:



1).Главная. Брокер предупредил, что оставит на Комоне только счета типа ЕДП. Счет, на котором была сделана «Бочка», старый моносчет срочного рынка, вскоре его отключат от Комона. Если ничего не делать, однажды все кончится, для меня и всех подписчиков. Поэтому делаю.



2).В отличие от моносчета, счет Единой денежной позиции позволяет получать дополнительную почти безрисковую доходность. Часть средства, что не идут под ГО, можно использовать для покупки ближних ОФЗ. Доходность стратегии, таким образом, будет на несколько % годовых выше.



3).Вопрос проскальзывания. Чем больше подписчиков — тем больше эти издержки. Но подписчики «Бочки и доллара» могут на какое-то время обхитрить этот закон, перейдя на ту же самую стратегию с меньшим числом клиентов.



Теперь о самой стратегии.



Стратегия начиналась как сочетание игры на двух инструментах, нефти и фьючерсе на курс доллар США-рубль (Si). Нефть показала прекрасные результаты весной 2020 года, но в дальнейшем была отложена до лучших времен, остался Si, в 2022 году к нему добавлен фьючерс на юань. Это наиболее удобные для трейдинга инструменты, сочетающие максимальные трендовость и ликвидность. Пока две одинаковые стратегии существует параллельно, возможно, на какой-то из них будет работать скорее доллар, на какой-то скорее юань. Когда же «Бочка» отойдет в мир иной, на «Ахиллесе» останется либо лучший инструмент, либо будет некая их пропорция.



Изначальное название «Бочка и доллар» устарело. Новое название взято из известной истории про Ахиллеса и черепаху. Ахиллес там символ быстроты: из всех моих трендовушек это самая быстрая, раньше всех входит в тренд и раньше всех выходит. Также к теме старой философской байки, сможет ли быстроногий Ахиллес перегнать черепаху пассивного инвестирования, пробуем показать и доказать, что сможет.



...Что еще важно? Правильный трейдинг, конечно, только системный. Что это значит? Все сделки по четкому алгоритму, проверенному как на тестах за много лет, так и в реальных торгах, никаких отклонений от него “по интуиции". Статистическое преимущество берется именно из серии сделок по однотипному правилу, неважно, чем закончится одна сделка, важна серия. Отсюда - надежность и доверие к прошлой статистике стратегии. А если бы каждая сделка была уникальна, обусловлена каким-то особым видением, прошлая статистика стратегии не имела бы особого веса.



Контроль рисков осуществляется за счет ограничения размера позиции – максимум 200% капитала. В период повышенной волатильности размер может быть уменьшен до 100% и ниже.



Вход и выход — плавные, по частям. Поскольку торговля идет с гиперликвидным инструментом, а входы и выходы плавные, проскальзывание точно не будет проблемой. На показатель ИТА(индекс торговой активности) не обращаем внимания. Он может быть высоким, но это не значит, что мы пять раз меняем длинные позиции на короткие в течение торгового дня. Это значит, что позиция набирается и разбирается по частям, что как раз в интересах автоследователей.



Проблемой для клиентов может быть их тариф, если он какой-то особенный, например, консультационный. Пожалуйста, проверьте, что с этим все нормально. Например, что комиссия брокера по вашему тарифу составляет стандартные 45 копеек за контракт. Также убедитесь, что у вас не подписано соглашение о дополнительных комиссиях, помимо стандартных 6% от СЧА (стоимость чистых активов) в год. Подключаться к стратегии необходимо счетом ЕДП, КПУР не нужен.



Если есть вопросы – всегда готов ответить.



P.S.Если есть желание познакомиться с моим подходом к торговле, добро пожаловать в мои блоги:



«ВКонтакте»

Telegram

Smart-Lab



Более полное представление о моих воззрениях на жизнь и инвестиции можно получить, прочитав мою книгу «Деньги без дураков». Ее можно найти на сайте издательства «Альпина Паблишер», интернет-магазине Ozon.

В блоге comonInfo опубликовано интервью со мной.