Сообщения с тегом «» (25)

Все записи


0
riskmonitor , 3 октября, 10:40

Как остановить атаку на рубль?

Хронометраж 0:42 - покупка стредла как один из способов защиты барьера 1:03- как Fakebook выбирает время для публикации новостей 1:39 - барьеры показывает время усиления "идеального шторма" 2:00 - нетто покупатели опционов всегда проигрывают в долгосроке 2:40 - респект МБ за маркетмейкеров в опционах СИ 3:00 - как формировать синтетический стредл 3:53 - учет теты на полугодовых опционах 4:44 - маркетмейкеры в РТС явно манипулируют беквордацией во фьючах 5:05 - преимущество торговли в контракте СИ 545 - портфель опционов и баланс по грекам 7:00 - положительная тета принесет нам прибыль 11:00 - покупка волатильности как страховка от ее дальнейшего роста 12:05 -опционные барьеры помогают в защите от любых негативных сценариев 13:00 программа воскресного вебинара "Идеальные штормы на финрынках" 13:20- про нашу группу постоянной поддержки 13:30 продолжается набор на новый поток обучения Эти и другие вопросы мы будем затрагивать на предстоящем вебинаре. «ПОЧЕМУ ШТОРМЫ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ ВСЕГДА ИДЕАЛЬНЫЕ? » Время проведения 4 октября (воскресенье) в 12 00 План: 1. Правильное отношение к инвестиционным идеям… Песочные часы похоже... 
0
riskmonitor , 2 октября, 9:44

Прежде чем торговать на срочном рынке необходимо смотреть это видео.

Показаны клиринговые операции при экспирации недельных опционов и поставке фьючей по ним. Или как тыква превращается в золотую карету. Хронометраж 0:58 - почему выход на поставку не рассматривают на брокерских курсах 1:36 - где была ошибка спекулянтов при роллировании в нефти 20 апреля 2:34 - портфель с проданными недельными опционами перед выходом на поставку 3:40 - операции в момент экспирации и поставки 6:44 - как считается цена сделки после поставки 7:41 - при роллировании в нефти совершенно не важно контанго или беквордация на рынке 8:02 - последний этап клиринга - расчет эффективной цены. 8:16 - тыква превращается в "Золотую Карету" Эти и другие вопросы мы будем затрагивать на предстоящем вебинаре. "ПОЧЕМУ ШТОРМЫ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ ВСЕГДА ИДЕАЛЬНЫЕ? " Время проведения 4 октября (воскресенье) в 12 00 План: 1. Правильное отношение к инвестиционным идеям... Песочные часы похоже перевернулись... Весь Запад вливает деньги в экономику, но на этих деньгах растет Китай. Экономика услуг слишком быстро сжимается и медленно восстанавливается... 2. Про соотношение риск\доходность... Какие риски стоит принимать. "Инвестируйте в то, что... 
0
Иволга Капитал , 2 сентября, 10:46

Портфели PRObonds в сравнении с популярными инструментами инвестирования

За примерно 2 года своего ведения оба портфеля проигрывают золоту и рынкам акций. И при этом остаются одними из наиболее стабильных по соотношению доходности к просадкам (портфель #2 занимает по этому параметру 1 место в приведенном списке). Мы продолжим придерживаться консерватизма в принятии инвестиционных решений. Насколько это можно себе позволить, оперируя высокодоходными облигациями. Скорее всего, доля денег в портфелях увеличится. А хеджирование снижения их стоимости (вследствие возможного проседания цен облигаций) может стать превентивным. Для хеджирования будет использоваться либо короткая позиция во фьючерсе на индекс РТС, либо медвежий ETF на NASDAQ Composite. Последний может стать и самостоятельной спекулятивной позицией, к тому же не отдаленной по времени. Кроме того, продолжается наблюдение за золотом, дабы однажды открыть в нем короткую позицию. Что касается облигаций, то на следующую неделю (ориентировочно на 8 сентября) запланировано размещение облигаций сервисно-логистической компании «Калита», которые добавятся в портфели на 2,5% (совокупная доля выпусков облигаций компании достигнет 12,5%). Облигационные позиции под постепенное сокращение в течение... 
0
Sivak87 , 21 мая, 16:50

Какие акции продал Фонд Сороса и купил фонд Саудовской Аравии

На днях стало известно, как действуют в текущих событиях крупные игроки, а именно Фонд Сороса и Фонд Саудовской Аравии. Об их действиях сообщил SEC — комиссия по ценным бумагам США. В воскресенье сообщили о том, что крупнейший американский фонд Сороса продал свои крупные американские активы, такие как Boeing Wells Fargo JP Morgan ClackRock Bank of America Bank of New York Melon В то время как Фонд Саудовской Аравии купил: Boeing Citigroup Facebook Walt Disney Bank of America Так же предлагаю Компании отказались от выплат дивидендов — тут Какие акции можно купить за 500 рублей — тут Подробнее можно узнать все зайдя в мой Телеграмм канал, больше новостей на Яндекс 
0
riskmonitor , 31 мая 2019, 14:09

Алгоритм, который управляет Форексом

Хронометраж 2:20 аналитики Трампа используют СПАН 2:50 СПАН рассчитывает убытки портфеля, а вовсе не ГО 3:58 Методическое пособие от МБ 4:50 для СПАН не нужна точность расчетов потому что это следящая система 11:45 недельные опционы как инструмент управления портфелем и манипуляций 13:10 опционный калькулятор в квике — самый эффективный индикатор 15:00 парный трейдинг и статарбитраж… как против них работает СПАН 16:50 анонс вебинара 31 мая https://youtu.be/0nMILzxiOAo 
0
oilers99 , 24 мая 2019, 20:55

Очень важный вопрос!!!!

А Этот форум жив? Просто читаю ленту и не вижу активности. Есть смысл что-то писать? Или пользоваться традиционными ресурсами? Лайк если читаешь! 
+3
protectioncapital , 27 февраля 2019, 10:24

Я хочу чтобы Подписчики понимали как работают их деньги - 2

Наш бизнес не прощает дилетанства, он моментально выбивает таких людей с рынка. Люди теряют огромные деньги. Человек может быть супер успешным в реальном бизнесе, но на бирже потерять весь капитал. Ты не понимаешь, с кем ты борешься, этот противник невидимый. И этот противник очень сильный. Поэтому я хочу, что бы человек, который подключил свой счет к стратегии LR(Low Risk) хотя бы немного понимал что происходит. Описание стратегии LR(Low Risk) здесь: https://www.comon.ru/user/protectioncapital/strategy/detail/?id=11038 При построении портфеля, прежде всего мы должны исходить из вопроса безопасности. И это то немногое, что подвластно нашему контролю. Поэтому нам нужен как можно лучше диверсифицированный портфель. Конечно это не просто при такой маленькой начальной сумме портфеля, но - это лучше чем ничего. Диверсификация способна серьезным образом выровнять кривую доходности и сделать процесс торговли более стрессоустойчивым. Но это в том случае, если применены четкие правила риск менеджмента. Эти правила не сложные, но многие их игнорируют. Так вот, нам нужно серьезным образом ограничить размер задействованных средств в одном отдельно взятом инструменте. Конечно, это не просто... 
+1
selldollar , 21 ноября 2018, 14:31

Про укрепление доллара

Текущая неделя началась активным снижением американских фондовых индексов и укреплением доллара CША. В паре с европейской валютой доллар смог протестировать зону поддержки в районе 1.312-1.315, однако пройти эту значимую границу EUR/USD пока не удалось. Во всяком случае в момент написания этого материала. Что не скажешь про пару AUD/USD, где австралиец временно уступил важный рубеж, находящийся на отметке 0,725 — технически разделяющий склонность игроков к покупкам или продажам этой валюты. Вообще, следует отметить, что на этой неделе не так много запланировано экономических событий, а те, что уже были обнародованы ранее, заложены рынком в стоимость котировок. Именно поэтому сегодняшние движения больше подчинены законам технического анализа, нежели фундаментальным историям. Вдобавок, эту неделю можно назвать «сокращённой» в виду того, что в четверг в Америке отмечают день благодарения и активность игроков в крупнейшей экономической зоне будет снижена. Вероятно большинство трейдеров предпочтёт проторговаться в этот короткий срок, чтобы спокойно расслабиться в условиях сниженной волатильности. Тем временем на рынке продолжают формироваться антидолларовые настроения.... 
+1
selldollar , 23 октября 2018, 10:54

Доллар США и уроки прошлого

Прогнозирование — это попытка предугадать будущее изменение цены на основе исторических данных. Оба универсальных метода прогнозирования — технический и фундаментальный, построены именно на процессе наблюдения на протяжении длительного времени. На основании анализа прошлых данных, делаются выводы о возможных тенденциях в будущем. Вряд ли стоит отходить от этого принципа и сегодня, делая свои предположения о будущих перспективах доллара США. В предыдущей статье под названием «Инвесторы голосуют за сильный доллар», рассуждали о поднимаемых ФРС ставках, как об основном аргументе быков за рост американской валюты. Во всяком случае на это обстоятельство ссылается большинство экспертов. Но давайте посмотрим, что нам показывают прошлые данные. Как вел себя американский доллар в предыдущий цикл подъема своих процентных ставок? Начиная с 30 июня 2004 года по 29 июня 2006 года ФРС поднимала свои ставки с 1,25% до 5,25%. Можно сказать, что сейчас Федрезерв прошёл половину этого пути. Теперь посмотрим на график индекса доллара за этот период времени. Как видим, сначала американцу даже не понравилась идея подъема ставки и он продолжил ранее начатое снижение. Затем, нащупав... 
+2
protectioncapital , 2 августа 2018, 18:42

Стратегия "Арбитраж. Портфель№1".

Стратегия торгует с октября 2017 года. Результаты торговли на 1 августа 2018 года выглядят следующим образом: С марта 2018 года подключено Автоследование. К торговле нужно подходить профессионально. Это значит: - наличие обоснованной и протестированной системы - четкое соблюдение риск-менеджмента - наличие качественной диверсификации -полная автоматизация торговли В основе стратегии лежит так называемый парный трейдинг. Данный вид торговли выбран из-за того, что он предполагает низкий риск, но при этом имеет хороший потенциал. Парный трейдинг это условно нейтральная стратегия, при которой торговля ведется не на одном инструменте, а на двух или более. При этом одна бумага продается, а другая покупается или наоборот. В связи с этим в торговле присутствует такой термин как спред. Спредом мы называем разницу цен между первой ногой и второй ногой. Тестирование происходит на программном комплексе TSLab. Так выглядят графики доходности некоторых роботов, торгующих в стратегии. График доходности робота торгующего пару LK/GZ:  
16.10

Упрощение входа и подключения

Несколько экранов при подключении к стратегии, если счета еще нет на comon, ушли безвозратно... Теперь сразу предложим счета для подключения к сайту, а после обязательно переведем на выбор счета для Автоследования. И вдруг если к этому моменту авторизация еще не произведена, первым делом предложим ввести логин и пароль от EDOX. Теперь вообще на всех разделах, доступных только пользователям, сразу предложим форму авторизации через личный кабинет. На титуле пока оставили как было. 

Все новости →

 
 
© 1994—2020 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.