Портфель миллионера на Comon. Часть 13

03.02.2020

        В конце января 2019г было отобрано 10 самых прибыльных стратегий, которые просуществовали более года и имели просадку до 25%. Так же учитывалось чтобы минимальная сумма для подключения к ним была не более 300тыс руб. Для создания портфеля №1 была взята сумм в 3млн руб и инвестирована в эти стратегии равными долями по 300тыс руб.             Прошел год с начала нашего эксперимента по портфельному инвестированию, посмотрим результаты:             Явным лидером в портфеле №1 оказалась стратегия LR(Low Risk). Автору удалось сделать из 300тыс руб за год больше 661тыс руб, а это 120% ! Еще 5 стратегий показали положительную динамику счетов от 6 до 32%. Отрицательный результат показали 4 стратегии, при этом одна из стратегий к сожалению ушла в глубокую просадку.             Суммарный результат портфеля №1 за год оказался положительный и составил 6.5% от начальной суммы инвестирования без учета комиссии за автоследование. Если учесть среднюю комиссию в 6% годовых, то получится что наш миллионер фактически ни чего не заработал за год. Не удалось обогнать даже депозит.
Название стратегии25.01.1928.02.1931.03.1930.04.1931.05.1930.06.1931.07.1931.08.1930.09.1931.10.1930.11.1931.12.1931.01.20
Путь Самурая300318327331340353331339372366367376386
PROFIT MARKET3003143113443542432362411921241063434
Twelve Cups300294303337314330351341335353368394397
Деньги не Cпят300307327344346350335340360335331361380
IQT300286278289268276246251265265249265318
CAPITALIST300281247257270233237252235189173129134
LR(Low Risk)300307315306374471466525508548543554661
BULL&BEAR300295286261279255256271262255255241250
PATTERN ANALYZER 3.0300285289289296304289276280289276274274
Трендо-Флэтовая Умеренная300306317321319346342346367358338365363
Итого3000299330003079315931623089318131763082300529923195
В колонках под датами указаны суммы в тыс рублей в соответствии с процентным изменением счета управляющего. В таблице не учитываются комиссии за автоследование. Для упрощения воспринимания информации строку "Итого" отобразил в графиком.
https://files.comon.ru/604rjh7zib4n850auwzziai7ydpbkmgrld1erkcwbwv146a1xg.jpeg
При этом волатильность счета была маленькой, как и сам 2019г не отличился большими движениями активов на нашем рынке. Следует заметить, что весь 2019г индекс мосбиржи увеличивался без серьезных коррекций и вырос на 28.5%.             Второй вариант портфеля предложенный skuz58 состоит из шести стратегий с наибольшим количеством подписчиков. Аналогично первому портфелю начальная сумма инвестирования 3млн руб, но разбита по 500тыс руб между шестью стратегиями в равных долях. Этот вариант инвестирования оказался гораздо лучше.             Все шесть участников получили положительный результат торговли за время эксперимента от 15 до 136%. Суммарная прибыль за это время составила 46.1% от начальной суммы без учета вознаграждения за автоследование.             Если учитываем вознаграждение в размере 6% годовых, то остается 40.1% чистой прибыли. Отличный результат !             Среди управляющих потрфеля №2 так же с большим отрывом от других, лидером оказалась стратегия Хомяк разумный увеличив начальную сумму с 500тыс руб до 1180тыс руб.
Стратегия25.01.1928.02.1931.03.1930.04.1931.05.1930.06.1931.07.1931.08.1930.09.1931.10.1930.11.1931.12.1931.01.20
Финансы USA500523531571557571606603549549591563654
Кутузовская500518505473465455449438468545551591660
Сигналы Atlant'a500514484509521525588582607568563582651
Усиленные Инвестиции500517491491485497485488488497532558576
Хомяк разумный50047543651058164272576777899189411021180
Twelve Cups500491505562523551585569558588613657661
Итого3000303829523117313232423439344734483737374540534382
В колонках под датами указаны суммы в тыс рублей в соответствии с процентным изменением счета управляющего.             Стратегии с большим количеством подписчиков преимущественно не ведут активной торговли и удерживают позиции довольно длительное время. Выбранные стратегии в основном используют для торговли бумаги российских  эмитентов, следовательно доходность такого портфеля можно сравнивать с индексом мосбиржи, который вырос за время эксперимента на 23.9%.
https://files.comon.ru/2fqx3ctus2lidlpvzo6jivfrb74f5ubqei0psvfi900vu2ko1s.jpeg
По результатам эксперимента портфель №2 значительно обогнал индекс. Число подписчиков у выбранных стратегий выросло за время эксперимента на 21.5%
Стратегия25.01.1928.02.1931.03.1930.04.1931.05.1930.06.1905.07.1931.08.1930.09.1931.10.1930.11.1931.12.1931.01.20
Финансы USA13521351134313391298124411971145113010741016941867
Кутузовская900929884789711662580516479441381336307
Сигналы Atlant'a5785525265455816197128069189991022981934
Усиленные Инвестиции461590739843831775674610554478404341307
Хомяк разумный4594654574504334525155475816207177431019
Twelve Cups384586781996118213771594168416561613151815261591
Итого4134447347304962503651295272530853185225505848685025
 В таблице указано количество подписчиков.
https://files.comon.ru/3ebe426zrf9f2cr6c1ujo2sase3udn3c0tb2tfra550kdzqizv.jpeg
 Если проанализировать два последних графика, то видно, что уменьшение числа подписчиков пришлось на основной рост доходности.            Судя по откликам читателей идея с портфельным инвестированием оказалась интересной. По этому я решил продолжить ведение этих двух портфелей еще на год, чтобы была возможность увидеть как будут вести себя они в дальнейшем. Есть вероятность что 2020 год будет более волатильным и интересным, чем предыдущий.              Готов выслушать пожелания по ведению портфеля, наиболее интересные воплощу в следующих постах. Плюсики к этому посту буду воспринимать как желание читателей к продолжению этого эксперимента. Спасибо за внимание ! Андрей        
13
АВТОСЛЕДОВАНИЕ
ИНВЕСТИРОВАНИЕ
ПОРТФЕЛЬ МИЛЛИОНЕРА
m707С 2012г нашел новое применение своих знаний - написание торговых систем для биржи. Много времени занимаюсь исследованиями и разработкой торговых систем.

4

0


Комментарии

swao

04.02.2020
  • m707

    04.02.2020

    skuz58

    04.02.2020
    • skuz58

      04.02.2020
      • skuz58

        04.02.2020
        • Top300Shuld

          04.02.2020
          • Top300Shuld

            04.02.2020
            • m707

              04.02.2020
              • k2i4M5O0X6S6K0E

                07.02.2020
              • skuz58

                04.02.2020
                • Smirnov

                  05.02.2020
                  • skuz58

                    05.02.2020
                      • howtotrade

                        07.02.2020
                        • skuz58

                          07.02.2020
                          • skuz58

                            07.02.2020
                              • skuz58

                                08.02.2020
                                • Smirnov

                                  10.02.2020
                                  • howtotrade

                                    10.02.2020

                              NBSh

                              09.02.2020
                              • NBSh

                                09.02.2020
                                • m707

                                  10.02.2020
                                  • NBSh

                                    10.02.2020

                                  NBSh

                                  09.02.2020
                                  • m707

                                    10.02.2020

                                    NBSh

                                    09.02.2020