Портфель Инвестора. 5 месяцев
02.07.2020
Основные характеристики стратегий по состоянию на 31 января 2020 года и критерии выбора приведены в блоге Портфель Инвестора на Comon. Начало.
Итоги за 5 месяца приведены в таблице.
Мы видим, что в июне упал индекс облигаций, и многие облигационные стратегии упали, хотя и остаются в плюсе.
Хорошо вырос Консервативный инвестор и Русский купец.
Несмотря на то, что индекс акций вырос, некоторые стратегии, ориентированные на акции, упали. В первую очередь это касается Хомяка разумного и ИИС Эльбрус.
Немного хочется порассуждать на тему доходность – риск.
Наверняка, все слышали об этом, но вот кто как это представляет себе на практике?
Возможно в следующих блогах я еще вернусь к этой теме, но пока рассмотрю в цифрах на примере трех облигационных стратегий:
Этим стратегиям месяц назад исполнилось 5 лет!
Рассмотрим зависимость Доходность за год – Максимальная просадка в более наглядном виде на рисунке:
Даже на этом простом примере видно, что зависимость Доходность – Просадка нелинейна.
При переходе от Накопительная на 1 год к Накопительная на 2 года происходит примерно пропорциональное увеличение Доходности и Просадки.
А вот при переходе от Накопительная на 2 года к Накопительная на 3 года Доходность увеличивается незначительно, по сравнению с ростом Просадки.
Если бы я выбирал, в какую из стратегий вложиться, то в первую очередь обратил бы внимание на Накопительная на 2 года.
Следующие результаты будут опубликованы через 1 месяц.
| Стратегия | Доходность, % | ||
| 31.01.2020 | 30.06.2020 | 30.06.2020 | |
| Русский купец | 30.12% | 29.47% | 0.9950 |
| УК Ч&П: российский рынок акций - сбалансированный портфель | 62.95% | 42.67% | 0.8755 |
| Консервативный инвестор | 52.85% | 63.84% | 1.0719 |
| Мега фонд | 106.19% | 95.65% | 0.9489 |
| Сбалансированная опт | 79.31% | 87.07% | 1.0433 |
| Портфель Перспективный – мини | 7.83% | 6.93% | 0.9917 |
| Без плечей 2018-03-07 | 17.27% | 16.24% | 0.9912 |
| Казначейская | 25.98% | 32.26% | 1.0498 |
| Депозит + New | 40.21% | 49.61% | 1.0670 |
| Накопительная на 3 года | 55.87% | 62.03% | 1.0395 |
| Индексы Акций | |||
| MCFTR | 5245.6 | 4737.97 | 0.9032 |
| Индекс государственных облигаций | |||
| RGBITR | 578.19 | 608.44 | 1.0523 |
| Хомяк разумный | 1333.57% | 338.20% | 0.3057 |
| ИИС Эльбрус | 434.80% | 186.04% | 0.5349 |
| Стратегия | Доходность за 5 лет | Доходность за год | Максимальная просадка |
| 04-06-2015 – 04-06-2020 | (среднегеометрическая) | ||
| Накопительная на 1 год | 50.77% | 1.0856 | -2.27% |
| Накопительная на 2 года | 56.95% | 1.0943 | -2.59% |
| Накопительная на 3 года | 61.14% | 1.1001 | -3.67% |
ДОХОДНОСТЬ
АНАЛИЗ
РИСК
ПРОСАДКА
ВЫБОР СТРАТЕГИИ
Top300ShuldПережил кризис 1998 года, находясь в ГКО.
Пережил кризис 2008 года, находясь в акциях и ПИФах.
Поэтому строю свои стратегии по-возможности с умеренным риском.
Кризис 2020 года пережил с уменьшенной просадкой. Следующие кризисы планирую проходить почти без просадок.
4
0